Estudio de modelos y/o herramientas para la Administración del Riesgo de Liquidez

Abstract

En el presente estudio se analizó e identificó los modelos y herramientas para la administración del riesgo de liquidez en las Cooperativas de Ahorro y Crédito, para lo cual, se seleccionaron cinco entidades, aplicando en sus Unidades de Riesgo una entrevista, encuesta y revisión documental de los desarrollos y conseguidos en la materia. Se analizaron, también, datos necesarios para desarrollar un modelo de volatilidad en función al Valor en Riesgo (VaR), así como supuestos basados en modelos estadísticos requeridos para escenarios de brechas. Los resultados revelaron un importante fomento de la cultura de riesgo en los últimos cinco años; sin embargo, existe una brecha entre los estándares y la madurez alcanzada por sus similares del segmento 1. Tales aspectos, permitieron determinar áreas claves que requieren fortalecimiento, para las cuales, planteamos acciones de mejora que les permitan reducir la mencionada brecha y efectuar una gestión preventiva ante posibles eventos adversos.

Palabras Claves: Brechas de liquidez, Plan de contingencias, Valor en Riesgo, Volatilidad.